Aqui ficam alguns links para se conseguir uns bons UIAlertViews por cima do Cocos2d:

http://www.gaminghorror.net/cocos2d-iphone-resources/ – Excelente conjunto de pequenos utilitários de código para cocos2d

StackOverflow – Esta pergunta prendeu-me a atenção… Há ali umas belas dicas… :)

IPhoneDeveloperTips – Finalmente, aqui pode-se ver uma bela modificação, em que conseguimos ficar com: